Με όριο το 6% στο core tier 1 τι βαθμολογίες λαμβάνουν οι ελληνικές τράπεζες; Μια περνάει οριακά - Κόβεται η ΑΤΕ - Πολύ καλή βαθμολογία για τις κυπριακές 23/07/10 - 17:17
(upd5)Περίπου στο 6,6% με 7,2% φαίνεται να είναι ο συντελεστής core tier 1 με βάση το 6% που αποτελεί το μέτρο σύγκρισης και που λαμβάνουν οι ελληνικές τράπεζες. Με βάση πληροφορίες υπάρχουν μια ή δύο περιπτώσεις τραπεζών όπου περνούν τα stress tests οριακά ενώ η ΑΤΕ μάλλον κόβεται.
Στις 7 το απόγευμα θα ανακοινωθούν ταυτόχρονα από τις 91 τράπεζες τα stress tests. Έχει συνταχθεί ένα κοινό δελτίο τύπου το οποίο θα παρουσιαστεί ταυτόχρονα... Στο δελτίο τύπου θα αναφέρεται ότι πραγματοποιήθηκε πανευρωπαϊκά tests προσομοίωσης σε 91 τράπεζες.
Οι τράπεζες ελληνικές και κυπριακές αξιολογούνται με βάση 3 σενάρια συγκρίνοντας τις περιόδους 2009, 2010 και 2011.
Με βάση τα stress test ορίζεται ως βάση το core tier 1 το 6%.
Με βάση αυτό θα προκύπτει πλεονασματικό ή ελλειμματικό κεφάλαιο στις τράπεζες.
Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες
Η Εθνική, Κύπρου, Marfin λαμβάνουν συντελεστή core tier 1 κοντά στο 7%.
Για το ΤΤ οι ανησυχίες δεν ευσταθούν περνάει τα stress tests.
Υπάρχουν τράπεζες με βαθμολογία οριακή πέριξ του 6%
Πάντως από το πρώτο κύμα πληροφόρησης που έχει υπάρξει από τις τράπεζες φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές εκπλήξεις.
Η ΑΤΕ σύμφωνα με πληροφορίες δεν περνάει τα stress tests μάλιστα εμφανίζει Core tier 1 πολύ χαμηλότερο του 6%
Άλλη τράπεζα επίσης έχει βρεθεί οριακά στο 6% .
Ποιές οι παραδοχές των stress tests
Τα stress tests αφορούν μόνο το trading χαρτοφυλάκιο.
Σύμφωνα με έγγραφο της ΕΚΤ, τα ποσοστά για τα haircuts είναι τα εξής: Στο 23,1% το haircut για τα ελληνικά ομόλογα 5ετούς διάρκειας στο trading χαρτοφυλάκιο, στο 14% για τα πορτογαλικά ομόλογα, στο 10,2% για τα βρετανικά ομόλογα, στο 5,9% για τα γαλλικά, στο 12,3% το haircut για τα ισπανικά ομόλογα και στο 4,7% για τα γερμανικά.
Η CEBS επιβεβαιώνει τα ποσοστά των haircuts. Αναφέρει επίσης ότι τα stress tests των ευρωπαϊκών τραπεζών είναι πιο αυστηρά από εκείνα των αμερικανικών τραπεζών το 2009.
Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, υπάρχει μεταξύ άλλων σενάριο για συνθήκες double dip ύφεσης και πτώσης των μετοχών κατά 20%.
Πρώτη ενημέρωση 12:30
www.bankingnews.gr
